Record Detail

Advanced Search
No image available for this title

Text

Implicit American Monte Carlo methods for nonlinear functional of future portfolio value


We introduce a new approximation algorithm for nonlinear functional of future portfolio value. We call it as “Implicit method” in contrast with calling existing method as “Explicit method”. In this paper, we show both “Implicit” and “Explicit” algorithms converge to true value using Stochastic mesh which is an typical example of American Monte Carlo methods. And we show the efficiency of “Implicit method” through the theoretical convergence order and numerical simulation.

File Attachment

    Availability

    EB00000003446KAvailable

    Detail Information

    Series Title
    -
    Call Number
    -
    Publisher : .,
    Collation
    -
    Language
    ISBN/ISSN
    -
    Classification
    NONE
    Content Type
    E-Jurnal
    Media Type
    -
    Carrier Type
    -
    Edition
    -
    Subject(s)
    option pricing
    Computational finance
    Malliavin calculus
    Stochastic mesh method
    XVA
    Specific Detail Info
    -
    Statement of Responsibility

    Other version/related

    No other version available




    OPAC

    RECORD DETAIL

    Back To Previous


    We have 41 news for you!

    Hari Pustakawan: Pustakawan Lebih Dari Sekedar Menjaga Buku

    2023-08-21 12:09:40

    Masyarakat seringkali beranggapan bahwa Pustakawan hanya bertugas menata dan menajga buku, ataupun sekedar melayani pemustaka yang melakukan peminjaman buku, padahal peran pustakawan terus mengalami perluasan seiring dengan perkembangan jaman. Masifnya teknologi informasi menuntut Pustakawan untuk ...

    Read More

    Layanan Baru UPA Perpustakaan UNEJ: Open Class Literacy

    2023-08-10 12:29:15

    Dalam rangka mewujudkan fungsi edukasi perpustakaan, UPA Prpustakaan Universitas Jember menyediakan layanan kelas literasi bagi civitas akademika Universitas Jember yang memebutuhkan pelatihan terkait cara akses e-Resources yang dimiliki oleh Perpustakaan. Civitas akademika dapat melakukaan ...

    Read More

    MANUAL BOOK SISTER FOR STUDENT LIBRARY

    2023-08-09 10:57:08

    Panduan Sister For Student  Aplikasi berbasis android yang dibuat oleh TIM UPA Teknologi Informasi Universitas Jember yang terintegrasi di SFS (Sister For Student), untuk memudahkan pemustaka atau pengguna dalam pencarian koleksi di katalog UPA Perpustakaan dan juga menu lainnya seperti Book...

    Read More