Record Detail

Advanced Search
No image available for this title

Text

Asymptotics for the finite-time ruin probability in a discrete-time risk model with dependent insurance and financial risks ∗


We consider a discrete-time risk model with insurance and financial risks. Within period i > 1, the real-valued net insurance loss caused by claims is the insurance risk, denoted by X i , and the positive stochastic iscount factor over the same time period is the financial risk, denoted by Y i . Assume that {(X, Y ), (X i , Y i ), i > 1} form a sequence of independent identically distributed random vectors. In this paper, we investigate a discrete-time risk model allowing a dependence structure between the two risks. When (X, Y ) follows a bivariate Sarmanov distribution and the distribution of the insurance risk belongs to the class L(γ) for some γ > 0, we derive the asymptotics for the finite-time ruin probability of this discrete-time risk model.

File Attachment

    Availability

    EB00000003635KAvailable

    Detail Information

    Series Title
    -
    Call Number
    -
    Publisher : .,
    Collation
    -
    Language
    ISBN/ISSN
    -
    Classification
    NONE
    Content Type
    E-Jurnal
    Media Type
    -
    Carrier Type
    -
    Edition
    -
    Subject(s)
    asymptotics
    Sarmanov distribution
    finite-time ruin probability
    light-tailed distribution class
    Specific Detail Info
    -
    Statement of Responsibility

    Other version/related

    No other version available




    OPAC

    RECORD DETAIL

    Back To Previous


    We have 45 news for you!

    Hari Lahir Pancasila: Ajang Mengenalkan Keragaman Suku Bangsa Budaya Indonesia

    2024-06-10 10:54:37

      Universitas Jember menggelar Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024. Upacara kali ini memiliki konsep yang berbeda dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya hanya jajaran pimpinan yang menggunakan pakaian adat, namun tahun ini Mahasiwa, Dosen dan Tenaga...

    Read More

    BENGKEL SASTRA: MENGASAH BAKAT KEPENULISAN PUISI SANTRI JEMBER

    2024-06-10 10:46:25

    Selasa (28/5), Santri se-Kabupaten Jember melakukan Library Tour di UPA Perpustakaan Universitas Jember. Kegiatan ini termasuk dalam serangkaian acara Bengkel Sastra yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kegiatan Bengkel Sastra  dengan Tema “Penulisan Puisi Bagi Santri ...

    Read More

    EKSITSPACE: AJANG EKSPRESI SENI DAN LITERASI

    2024-06-10 10:30:04

      Eksitspace kembali digelar pada Senin 27 Mei 2024. Eksitspace kali ini merupakan yang pertama kali digelar pada tahun 2024 yang juga dilaksanakan secara rutin tiap tahunnya. Eksitspace nantinya akan meramaikan lingkungan pepustakaan setiap bulannya dengan menampilkan pertunjukan ...

    Read More